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Daily Trade Summary

1. 目標

產出一份可直接交付的繁中客戶版交易整理文件，格式與最近兩份交易總結保持一致，但內容必須以當日原始資料重算，不可只改日期或複製前文。

2. 資料來源優先序

1. dry_run_audit_YYYYMMDD.jsonl
   • 全天成交主序列，以 type == "FILL" 為準。
   • 先決定本日 cutoff，只統計 ts >= cutoff 的成交。
   • 買進 / 賣出筆數、成交清單、未平倉、已實現損益都以這份檔案重算。
2. program.log.YYYYMMDD
   • 補策略啟動時間、是否重啟、進場條件註記、盤中例外事件。
   • 同時用來判讀 [時鐘偏移]，確認早盤是否存在應排除的偏移區。
   • 常找關鍵字：策略啟動準備中、今日第 1 檔、進場委託、已鎖漲停、啟用時已鎖漲停。
3. client.log.YYYYMMDD / notify.log.YYYYMMDD
   • 補登入、SDK 或通知層背景事件。沒有重要事件可不寫。
4. latency_summary.YYYYMMDD.jsonl / decision_events.YYYYMMDD.jsonl
   • 用來佐證延遲是否恢復正常，必要時作為 cutoff 依據。
5. config.json 或當日 trading_config_*.json
   • 補當日策略參數。若同時有兩者，優先用實際執行當下的設定檔。

3. 計算規則

• 先決定本日「可採信起點」cutoff。
• 若使用者明確指定 cutoff，例如「只保留 2026-06-26 09:23:00 之後」，直接採用。
• 若未明確指定，必須從 program.log 的 [時鐘偏移] 與 latency_summary 判讀第一段恢復正常的時間，將該時間作為 cutoff。
• 只統計 FILL，不要把 PLACE 當成交。
• 只統計 ts >= cutoff 的 FILL；任何 ts < cutoff 的偏移區成交一律排除。
• 買賣配對採同檔 FIFO。
• 成交金額 = price * qty * 1000。
• 已實現毛損益 = 配對後賣出金額減買進成本。
• 買賣手續費：
  • 公式：成交金額 * 0.1425% * 0.6
  • 四捨五入到元
  • 每筆最低 20
• 交易稅：
  • 公式：賣出成交金額 * 0.15%
  • 四捨五入到元
• 已實現淨損益 = 毛損益 - 買手續費 - 賣手續費 - 稅。
• 未平倉成本總額 = 所有剩餘持倉 lot 成本金額總和。
• 未平倉均價以剩餘 lot 成本 / 張數計算；若只有單筆 lot，可直接沿用成交價。

4. 文件結構

通常維持以下章節順序：

• # YYYY-MM-DD 今日交易整理
• ## 資料來源
• ## 重要前提
• ## 今日總覽
• ## 策略與參數摘要
• ## 執行階段事件
• ## 賣出觸發分布
• ## 已實現虧損排序
• ## 買進成交清單
• ## 賣出成交清單
• ## 未平倉部位
• ## 觀察與結論

如果當日資料較少，可以把「前十大已實現虧損」改成「已實現虧損排序」，只列實際筆數。

5. 內容規則

• 先讀最近兩份整理文件，沿用欄位命名、敘事口吻與表格風格。
• 若 order_dry_run = true，在 重要前提 明寫「模擬下單 / 模擬成交，不是真實券商成交」。
• 重要前提 必須明寫正式採用的成交區段，例如「本報告整理 2026-06-26 09:23:00 之後成交」。
• 不要寫 cutoff 背後的錯誤、偏移、修復、排除細節。
• 今日總覽 固定列出：
  • 買進成交
  • 賣出成交
  • 未平倉檔數
  • 未平倉總張數
  • 買進成交總金額
  • 賣出成交總金額
  • 已實現毛損益
  • 已實現買進手續費
  • 已實現賣出手續費
  • 已實現交易稅
  • 已實現淨損益
  • 未平倉成本總額
• 進場註記 優先從 program.log 的 進場委託 文字整理：
  • 例如第幾根 K
  • 是否為 鎖漲停忽略 F1/F10
• 賣出觸發 由賣單 note 判讀：
  • 漲停板打開 N => F4
  • 1秒量 N 或 1 秒量 N => F5
• 若當日有重啟：
  • 必須在 執行階段事件 寫出每次啟動時間
  • 明確說明 program.log 的「今日第 N 檔」可能重置
  • 若早段存在時鐘偏移，全日統計不得機械式合併；必須先用 cutoff 排除偏移區成交
• 若當日沒有重啟，也要明確寫出「只看到一次策略啟動」。
• 若發現 啟用時已鎖漲停，可在 執行階段事件 或 觀察與結論 補充哪些標的因 f_open_limitup_entry_enabled = false 被先標記觀察。
• 客戶版報告不得出現：
  • 時鐘偏移數字
  • 延遲異常 / 修復過程
  • SDK / feed 錯誤訊息
  • 「程式啟用後已漲停」等內部診斷文字
• 被排除的偏移區成交不得出現在正式成交表與損益統計；對客戶只保留正式採用後的最終結果。

6. 檢查清單

• 檔名使用 docs/YYYY-MM-DD_交易整理.zh-tw.md
• 日期與檔案內容一致
• cutoff 是否寫清楚，且所有成交表只包含 cutoff 之後的資料
• 所有金額、張數、未平倉統計互相對得上
• 賣出觸發分布 合計需等於賣出成交筆數
• 未平倉部位 成本金額總和需等於 未平倉成本總額
• 觀察與結論 要寫出當日與前一日相比最重要的差異，不要只重複統計數字